1. Według niej średni kurs EURPLN w 1 kwartale to 4,65 - bzz, licząć po fixingu NBP to 4,59 a po kursach zamknięcia to 4,4950 - ot taka "drobna" nieścisłość.

2. Wycenia opcje po kursie średnim za cały kwartał a powinno się wycenić po kursie na koniec kwartału.

3. Rozpowszechnia mem o asymetryczności umów jako źródło wszelkiego zła - ale może kiedyś się douczy, że opcje są zawsze asymetryczne.

4. Manipuluje też informacją nie podając, że to same firmy nie chciały płacić za opcje i z tego wynikają różnice w nominałach put i call. 2+2=4, firmy kupiły opcje put głęboko ITM a wystawiały opcje call OTM. Nie ma się czemu dziwić, tylko trzeba nauczyć się liczyć na poziomie szkoły podstawowej.

5. Pani Goss płacze też nad wyceną opcje w księgach banków. Zapomniała już, że wyżej pisze o zmienności kursów jako jednym z czynników wpływających na wycenę opcji. Ponieważ zmienność przez ostatni rok wzrosła drastycznie, więc nic dziwnego, że opcje call były wyceniane z kwartału na kwartał coraz lepiej, ponieważ wraz ze wzrostem zmienności kursu (oraz dzięki zmianie samego kursu) rosło prawdopodobieństwo ich realizacji.

6. Rozwodzi się nad domniemaną nieuczciwością banków, które sprzedały firmom opcje z barierą - oczywiście zapomina wspomnieć (z niewiedzy i by pasowało do tezy o wrednych spekulantach), że dzięki barierze knock-out opcje put były tańsze.

Ciekawe, czy w końcu znajdzie się jakiś dziennikarz, który ma chociaż najmniejsze pojęcie o sprawie opcji i je rozumie a nie tylko będzie pisał byleby redakcja zapłaciła za wierszówkę.

BTW, ciekawa jest zmiania w tonacji tekstów Pulsu Biznesu na temat opcji - czyżby ktoś wreszcie zrozumiał jakie bzdury publikowali przez ostatnich parę miesięcy?

A może, jak tak chętnie "ekonomiści" H. i G. szastają nieswoją kasą, to przeprowadzą interwencyjny skup mojej pracy - jak równość, to równość. Razem z darmowymi opcjami put ITM od doktora Andrzejewskiego będę leżał pod palmami i tylko liczył zyski.